コールバック関数による最適化の停止方法は？

最適化の際に何度もoptimize() を呼び出すことを避けるためにコールバック関数内で終了判定をカスタマイズすることができます。下記の例ではPython API用いて”十分に良い”解が見つかった場合など、特定の条件下でのみ有効となる”ソフトな”時間制限を設定しています。

TimeLimit パラメータは最適化を100秒後に終了させます。また、コールバック関数では５秒以上最適化を実行した後にMIPGAPが50％以下になった場合に最適化を停止させています。

import gurobipy as gp
from gurobipy import GRB

softlimit = 5
hardlimit = 100

def softtime(model, where):
    if where == GRB.Callback.MIP:
        runtime = model.cbGet(GRB.Callback.RUNTIME)
        objbst = model.cbGet(GRB.Callback.MIP_OBJBST)
        objbnd = model.cbGet(GRB.Callback.MIP_OBJBND)
        gap = abs(objbst - objbnd) / objbst

        if runtime > softlimit and gap < 0.5:
            model.terminate()

model.setParam('TimeLimit', hardlimit)
model.optimize(softtime)

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